مدیریت سرمایه

مدیریت اکانت

با سلام خدمت دوستان
یکی از مهمترین موارد برای حفظ سرمایه در بازارهای مالی مدیریت سرمایه میباشد.اصلی ترین و مهمترین نکته در این مبحث تعیین مقدار ریسک برای هر معامله میباشد.به عبارت بهتر قبل از ورود به بازار باید برای خودمان مشخص شود در صورت حرکت بازار در خلاف جهت تحلیل و ورود ما حداکثر چه مقدار زیان میکنیم.عده ای از تریدرهای مبتدی هر بار که وارد معامله ای میشوند یا حد ضرر را معرفی نمیکنند و یا در صورت معرفی به محض نزدیک شدن قیمت به stop loss انرا تغییر داده (حتی چندین مرتبه) در صورتیکه فلسفه حد زیان این است که در صورت مواجه شدن با روند مخالف با کمترین مقدار زیان از بازار خارج شویم.به عبارت دیگر در مدیریت سرمایه توجه اصلی بر حفظ سرمایه معامله می باشد یعنی ما با مدیریت میخواهیم در بازی باقی بمانیم چون هر نوع ضرری موقتی بوده و قابل جبران.
یکی از برداشتهای نادرست در بحث مدیریت برای trade تعیین حد زیان بر اساس سایز position میباشد.به عنوان مثال اگر دو تریدر Aو Bرا در نظر بگیریم که سرمایه هر دو با هم برابر و مساوی 3000 دلار باشد و تریدر A اقدام به buy GBPUSDبه میزان 1 لات نموده و حداکثر ضرر را 300 دلار در نظر بگیرد باید SLرا 30 PIPقرار دهد یعنی حد زیان را بر حسب لاتیج مشخص نموده است که اشتباه میباشد.در حالیکه تریدر B با سنجش شرایط بازار حد زیان مناسب را 50 PIP تشخیص داده و بر اساس ان حجم Positionرا با یک محاسبه ساده طوری تنظیم میکند که با این مقدار SL در صورت موج مخالف حداکثر 300 دلار ضرر نماید .
بنابر این باید ابتدا و قبل از ورود به بازار حد ضرر مناسب را معین نموده و بعد بر اساس این حد زیان lotageمعامله را مشخص نمود .
مثال :بعد از بررسی بازار موقعیت مناسبی برای buy cadjpy با حد ضرر 40pipشناسایی نموده ایم اگر میزان اکانت ما 3500 دلار باشد برای اینکه در صورت زیان بیش از 2% سرمایه ما از بین نرود سایز position ما حداکثر چقدر باید باشد؟
جواب:
lot= [equity*risk]/[sl*pv]=(3500*2%)/(40* 8.5)=70/340=0.2
;که در این فرمول pv ارزش هر یکpip در یک lot از زوج ارز مورد نظر است. در مثال فوق برای انکه در صورت ضرر حداکثر 70 دلار از دست بدهیم باید با 0.2 لات وارد این معامله شویم همانطوریکه متوجه شده اید در اکانت 3500 دلاری حتی در صورت position اشتباه اولا 70 دلار زیان نموده یم که در موقعیتهای بعدی بازار به راحتی قابل جبران است و ثانیا استرس در کمترین میزان است.
سخن اخر اینکه باید سرمایه کافی برای جبران ضرر های غیر قابل اجتناب وجود داشته باشد.اگر در مدیریت سرمایه موفق نباشیم در بلند مدت در ترید هم موفق نیستیم.معامله گران موفق اطمینان دارند که بازار فرصتهای سود دهی بسیاری را فراهم خواهد کرد که استفاده کنند.